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识别交易策略的优劣
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发布者:admin 时间:2018年3月02日 14:07
提出这个话题,一般的人肯定会不服气。好、坏,我还能不知道吗?恕我直言,我敢说,99%的人是不识好歹的。如下图所示,这套系统是我早年曾经使用过的NEWS交易系统的盈亏资金曲线图。在最近的三年半时间里面,这套系统的表现如何?别偷看答案,你先回答。 你

  提出这个话题,一般的人肯定会不服气。好、坏,我还能不知道吗?恕我直言,我敢说,99%的人是不识好歹的。如下图所示,这套系统是我早年曾经使用过的NEWS交易系统的盈亏资金曲线图。在最近的三年半时间里面,这套系统的表现如何?别偷看答案,你先回答。

  

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  你一定会认为这套系统很好吧?在动用保证金不超过15万元的前提下,最终获取了106万元的利润。遗憾的是,我将告诉大家的是,这套系统实际上是一套很差的交易系统模型。我不是故弄玄虚,我说它很差,依据是充分的。106万元,换算为年化的收益率,只有30万元,但我们可以在图中看出,最大的资金阶段回撤达到19万元,这就意味着这套系统的盈亏比仅1.58倍。换句话说,如果你想实现60%的年收益率,就可能得承受40%的回撤。因而,这种系统,除了可供普通散户的娱乐用途,并无任何商业化规模实战的价值。

  

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  与前述的那套坏系统相对照,这套系统就是一套好系统。我截取了2010年全年的资金曲线片断图。最大资金回撤28万元,全年累计收益252万元,风暴比高达9倍。个人认为,风暴比最少应当达到5倍以上。5倍的风暴比,意即全年50%的收益率,最大资金回撤10%,而9倍的风暴比,则意味着全年90%的收益率,最大资金回撤10%。这个比值,完全可以达到规模资产管理的需要。如果你的系统没有市场容量的问题,我认为,你可以去实现自由了!

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